Скальпинг в трейдинге криптовалют: как работает стратегия и насколько она эффективна

Скальпинг в трейдинге криптовалют: как работает стратегия и насколько она эффективна
Скальпинг на криптовалютном рынке. Теория и практика

Скальпинг криптовалют относится к наиболее распространенным стратегиям, с которыми работают трейдеры на финансовых рынках. Скальпирование («снятие верхушки», «снятие скальпа») предполагает многократное открытие позиций в течение дня с быстрой фиксацией прибыли. Эта техника активно используется на валютном, фондовом и фьючерсном рынках, а с появлением криптобирж получила распространение и в криптотрейдинге.

Основные характеристики скальпинг стратегий для криптовалют

При скальпинге криптовалютами трейдер открывает вручную сотни позиций в день, а срок их удержания колеблется от нескольких секунд до нескольких десятков минут. Нередко прибыль фиксируется после первого импульса цены. Этот вид высокочастотного трейдинга требует от игрока хорошей реакции и умения мгновенно принимать решения. При этом скальпер может опираться на анализ спроса и предложения, реакцию рынка на новости, технический анализ и интуицию.

Для снятия прибыли внутри дня требуется высокая волатильность актива, и рынок криптовалют отвечает этому критерию. Если на Форексе движение валютной пары в 1% считается большим, то цифровая монета может расти или падать в течение дня на 20-30%. Такая волатильность предоставляет трейдеру большие возможности, но и риски тоже повышаются.

Основные стили в скальпинге:

1. Пипсинг (от слова «пипс» — минимально возможное движение актива) — агрессивная высокоскоростная техника с мгновенной фиксацией прибыли (убытка). Скальпер совершает по несколько сделок в течение минуты.
2. Классическая методика — сделка производится после экспресс-анализа рынка с использованием графических инструментов, математических индикаторов, анализа движения других активов, мониторинга новостей и т. д.

Что нужно знать новичку о скальпинге?

Скальпирование — один из самых рискованных стилей торговли на финансовых рынках.

Высокочастотный ручной трейдинг интуитивно понятен и имеет высокую потенциальную доходность, поэтому его часто используют начинающие трейдеры. Однако лишь небольшой их процент на скальпинге криптовалют стабильно получает профит.

Недостатки

К главным недостаткам скальпирования относятся:

  1. Высокие транзакционные издержки на рынке цифровых валют. Комиссии на криптобиржах намного больше, чем на Форексе, фондовом или срочном рынке. При этом самые высокие комиссии устанавливают наиболее популярные и надежные торговые площадки, а самые низкие — новые и рискованные.
  2. Высокие технические риски. Скальпирование предъявляет повышенные требования к аппаратному обеспечению, скорости и надежности интернета. Многие криптобиржи работают со сбоями. При любой технической проблеме (биржа, интернет, перебои с электропитанием) трейдер может потерять много денег.
  3. Человеческий фактор. Высокочастотный ручной трейдинг вызывает у скальперов сильные стрессы. Как показывает практика, большинство игроков не в состоянии справиться со своими эмоциями.
  4. Большие затраты времени и сил. В отличие от более консервативных стилей торговли, скальпирование требует от трейдера постоянного нахождения за торговым терминалом.

Преимущества

Скальпинг на Litecoin
Пример уровней открытия и закрытия сделок при торговле с использованием скальпинг стратегии

Но у скальпинга есть и немалые преимущества:

  1. Данная техника — отличная экспресс-школа для начинающих. Она позволяет быстро понять рыночные механизмы, освоить основные технические индикаторы для скальпинга, выработать собственный стиль торговли.
  2. Быстрая обратная связь. Условная высокочастотная стратегия для начинающего «Новичок» для новичков даст скальперу необходимую статистику за несколько дней, тогда как при позиционном трейдинге для этого потребуется несколько месяцев.
  3. Высокая потенциальная доходность. В отдельные дни с большой волатильностью можно зарабатывать прибыль, исчисляемую десятками и даже сотнями процентов.

Виды скальпинг стратегий

Стратегии скальпинга различаются по времени удержания сделки и методам анализа рынка.

Консервативная скальпинг стратегия

Здесь трейдер может долго ждать оптимальной точки входа в рынок, а позиция удерживается от одной до нескольких десятков минут. Для консервативной стратегии Intraday используются различные инструменты технического анализа: линии поддержки и сопротивления, скользящие средние, графические паттерны, математические индикаторы и осцилляторы.

Умеренная стратегия скальпинга

Скальпер совершает несколько десятков сделок в течение часа, а время удержания позиции может не превышать и минуты. На анализ рынка здесь остается мало времени, приходится больше полагаться на реакцию и интуицию. Трейдер отслеживает спрос и предложение, реакцию рынка на новости, динамику поведения поводырей.

Стратегии скальпинга криптовалют

Агрессивная скальпинг стратегия

В данном случае позиция закрывается мгновенно через несколько секунд после открытия. Такие стратегии на криптовалютах предполагают взятие прибыли размером в несколько пунктов. Из-за высоких комиссий на криптобиржах их применять не рекомендуется.

Мани менеджмент

Риск-менеджмент в скальпинге имеет даже большее значение, чем при использовании других стилей торговли. Золотое правило трейдинга говорит о том, что прежде всего необходимо сохранить торговый капитал, и только потом думать о его увеличении. Сделка никогда не открывается на весь депозит, а только на его заранее рассчитанную часть. Для ограничения убытков на транзакцию всегда ставятся стоп-приказы.
Лимиты определяются не только на каждую сделку, но и на торговый период (день, неделя, месяц). В случае достижения установленного значения торговля прекращается. Например, система управления капиталом скальпера для торговли BTC USD может включать: риск по сделке — 1-2% от депозита, лимит на день — 5% от депозита, максимальная просадка за месяц — 15% от торгового счета.

Пример торговли по скальпинг стратегии на криптовалютной бирже

Приведем пример консервативной контртрендовой стратегии скальпинга на бирже криптовалют. На первом этапе надо выбрать монету, входящую в TOP-100 по капитализации, по следующим критериям: падение за последние 7 торговых дней более чем на 20%, при этом динамика за последние сутки и последний час должна быть положительная, но не превышать 5%. Для осуществления такой фильтрации есть специальные программы на профильных ресурсах.

Изучаем графики подходящих криптовалют. Оптимальным выбором будет монета, которая уперлась в мощный уровень поддержки, и намечается ее разворот. Для подтверждения возможной коррекции используется индикатор MACD. Если все условия выполнены, осуществляется покупка валюты. Тейк профит (авто фиксация прибыли) устанавливается на уровне 10% от точки входа, стоп лосс (авто фиксация убытка) — под уровнем поддержки.

Основные ошибки при использовании скальпинга

Скальперы совершают те же просчеты, что и позиционные трейдеры, но стоят они дороже. Самые распространенные ошибки:

  1. «Пересиживание» убытков. Трейдер вовремя не закрывает убыточную сделку в надежде, что она станет прибыльной. Это наиболее частая ошибка среди начинающих. В скальпинге не всегда есть время для постановки стоп лоссов, и умение быстро закрывать позицию вручную — ключ к успеху. Неспособность фиксировать убытки чаще всего ведут к разрушению счета.
  2. Усреднение. Усугубление предыдущей ошибки, когда трейдер добавляет к убыточной позиции другую. С одной стороны, это сокращает путь до точки безубыточности, а с другой — увеличивает риски, так как продолжение движения ведет к получению удвоенного убытка. Построение такой пирамиды приводит к быстрой потере депозита.
  3. Тильт. Этим термином называют стрессовое состояние, когда трейдер теряет контроль над собой, и начинает совершать частые хаотичные сделки, непредусмотренные торговой стратегией. Часто в тильте оказываются скальперы, получившие убытки и стремящиеся быстро отыграться.
  4. Ранняя фиксация прибыли. Хотя скальпинг предполагает быструю фиксацию профита, большую прибыль обеспечивают только мощные движения.
  5. Несоблюдение системы управления капиталом. Использование большого кредитного плеча или неправильно рассчитанный объем позиции могут выбросить скальпера из игры.
  6. Торговля на чужие деньги. Из-за высоких рисков скальпирование с использованием клиентских средств не рекомендуется.

Ошибки трейдеров при использовании скальпинга

Стоит ли использовать скальпинг в трейдинге криптовалют?

Такая тема, как скальпинг на криптобиржах, требует осторожного подхода. Этот стиль торговли позволяет быстро понять принципы ценообразования на рынке, освоить технику выставления заявок и т. д. Главное — не скальпировать сразу большими суммами. Оптимально выделить на данную стратегию небольшую часть торгового капитала, а для управления основной частью использовать более консервативные стили торговли.
Скальпинг подходит далеко не всем. Он требует высокой скорости реакции и большой психологической устойчивости. Некоторые начавшие со скальпинга игроки переходят к алгоритмическому трейдингу, основываясь на приобретенном опыте. Чаще всего успеха добиваются трейдеры, которые комбинируют различные методы и техники, адаптируя их к рыночной ситуации.

Ссылка на основную публикацию